[Anton04]

можно немного конкретики ? »

Можно, но чтобы не уподобляться гадалкам нужно знать исходное состояние настроек TMG и сетевых интерфейсов, а также принципиальную схему прохождения трафика.
Или Вам нужна чисто теория, когда предполагается что TMG установлен правильно, сетевые интерфейсы настроены, DNS работает корректно и происходит первый запуск TMG консоли и нужно создать такое то правило!?

Тогда всё просто, создаётся правило 1 где разрешается DNS протокол выпускать наружу, обычно с внутреннего DNS сервера. Правило номер 2 разрешение нужных протоколов (хватит и двух http и https) для выхода в интернет от клиентов. В зависимости от типа аутентификации в правиле выбираются группы/пользователи, IP/гуппа IP или банально Все. И всё.